Resample
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Resample#
Resample 은 시간데이터를 다른 시간 단위로 변경하고 싶을 때 활용합니다. 예를 들면, 초 단위 데이터를 일단위 혹은 월단위 데이터로 변경 할 수 있습니다. 연습을 위하여 시간 레벨의 데이터가 필요합니다. 시간레벨 데이터는 FinanceDataReader 패키지에서 제공하는 일봉 데이터를 활용하겠습니다. FinanceDataReader 는 이승준님이 금융자료 분석을 하시는 분들을 위하여 만들어 주신 정말 유용한 패키지입니다. 자세한 내용은 아래 링크에 설명이 되어 있습니다. https://financedata.github.io/posts/finance-data-reader-users-guide.html 또한, 이승준님이 Pycon 에서 엑셀에 비하여 파이썬의 장점에 대하여 강연하시는 내용이 유투브에 있습니다. https://www.youtube.com/watch?v=w7Q_eKN5r-I
FinanceDataReader#
FinanceDataReader 를 import 합니다. DataReader 함수에 종목코드, 시작일, 종료일을 인수로 넣어주면 아래와 같이 일봉데이터를 리턴합니다. 출력해보면 Date 가 index 로 되어 있음을 알 수 있습니다.
import FinanceDataReader as fdr
code = '005930' # 삼성전자
stock_data = fdr.DataReader(code, start='2021-01-03', end='2021-12-31')
stock_data.head().style.set_table_attributes('style="font-size: 12px"') # head 메소드는 처음 5 row 만 출력합니다.
| Open | High | Low | Close | Volume | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | ||||||
| 2021-01-04 00:00:00 | 81000 | 84400 | 80200 | 83000 | 38655276 | 0.024691 |
| 2021-01-05 00:00:00 | 81600 | 83900 | 81600 | 83900 | 35335669 | 0.010843 |
| 2021-01-06 00:00:00 | 83300 | 84500 | 82100 | 82200 | 42089013 | -0.020262 |
| 2021-01-07 00:00:00 | 82800 | 84200 | 82700 | 82900 | 32644642 | 0.008516 |
| 2021-01-08 00:00:00 | 83300 | 90000 | 83000 | 88800 | 59013307 | 0.071170 |
각 월별 종가의 평균, 최대값, 최소값을 알아봅니다. 월별로 요약하면 index 에는 월의 마지막 날짜가 되는 것을 유의하세요. head 메소드로 출력을 5 열로 제한합니다. pd.options 로 소숫점 이하는 보이지 않도록 합니다. 시간이 index 가 되어 있을 때 resample 이 가능합니다.
import pandas as pd
pd.options.display.float_format = '{:,.0f}'.format
stock_data.resample('M')['Close'].agg(['mean','max','min']).head().style.set_table_attributes('style="font-size: 12px"') # 처음 5개만 출력
| mean | max | min | |
|---|---|---|---|
| Date | |||
| 2021-01-31 00:00:00 | 86565.000000 | 91000 | 82000 |
| 2021-02-28 00:00:00 | 83127.777778 | 85300 | 81600 |
| 2021-03-31 00:00:00 | 82072.727273 | 84000 | 80900 |
| 2021-04-30 00:00:00 | 83586.363636 | 86000 | 81500 |
| 2021-05-31 00:00:00 | 80521.052632 | 83200 | 78500 |
주별로 요약할 수 도 있습니다. 이번에는 resample(‘W’) 라고 해 줍니다. Resample 이 정말 유용한 기능이라는 것을 직감하셨을 것으로 생각합니다. 역시 한 주(월요일 ~ 일요일)의 마지막날이 Index 로 들어가 있습니다. 디폴트는 일요일입니다.
pd.options.display.float_format = '{:,.0f}'.format
stock_data.resample('W')['Close'].agg(['mean','max','min']).head().style.set_table_attributes('style="font-size: 12px"')
| mean | max | min | |
|---|---|---|---|
| Date | |||
| 2021-01-10 00:00:00 | 84160.000000 | 88800 | 82200 |
| 2021-01-17 00:00:00 | 89800.000000 | 91000 | 88000 |
| 2021-01-24 00:00:00 | 86820.000000 | 88100 | 85000 |
| 2021-01-31 00:00:00 | 85480.000000 | 89400 | 82000 |
| 2021-02-07 00:00:00 | 83600.000000 | 84600 | 82500 |